cocolog:86821865

ミクロ経済学になるのかな？ ブラック＝ショールズ式に関する実験について記事を書いた。 (JRF 3748)

JRF 2017年2月 5日 (日) Tweet

記事は↓。

《コーシー分布でブラック・ショールズ・モデル？》
http://jrf.cocolog-nifty.com/software/2017/02/post.html

JRF2017/2/56389

＞実験のアイデアは単純なもの。株価等のコール・オプションを求める 2項モデルの近似式としてブラック＝ショールズ式が使えるが、2項モデルの話は当然、モンテカルロ法でやってもよいはず。そのとき、2項モデルでは、上か下かのランダム二択を使うが、その替わりに正規分布の乱数を使ったり、コーシー分布 (Cauchy distribution)の乱数を使ってみたら、どうなるかやってみよう……というのが今回のアイデアである。＜

JRF2017/2/53925

モンテカルロ法で、オプション価格を求めるのは粗すぎて使いものにならないのはわかっているけど、だいたいのところを見るだけならいいんじゃないかというので、今回の記事になった。

JRF2017/2/51646

数学とかバリバリ使えればいいんだけど、無理。昔はもうちょっと数学できた気がするけど、もう無理。情けない。↑で書いた「難しくて私には使えなかった」「デリバティブに関する本」は↓。

『デリバティブ - 理論と応用』(岩城 秀樹 著, 朝倉出版, 1998年)
https://www.amazon.co.jp/dp/4254545533
http://7net.omni7.jp/detail/1101481236

JRF2017/2/65237

本棚から取り出して読もうとすると、昔、(一部)読んだ形跡があった。でも、まったく覚えていない＆理解できない。

私はダメになった。前からダメだったが、一層ダメになった。

JRF2017/2/63398

[cocolog:86393544] で、＞こういう本は、応用数学科を出たような人が経済学を勉強するという場合にのみ、うまく読めるのではないか。それとも現代では、経済学科を出るような人はこれぐらいの数学はこなしてしまうんだろうか。…こなすんだろうな。＜ と書いたが、他の人との実力差を痛感する。

JRF2017/2/69832

[cocolog:86465092] でブラック＝ショールズ式を少しわかった気になったのだが、まだ、全々理解できていなかった。それがわかっただけでも今回の収穫かな。

JRF2017/2/67984